建议用eviews，计量软件中最好用的。界面很清楚

上面的图可能看不清楚，再贴一下运行结果               
                        The ARIMA Procedure

                                 Conditional Least Squares Estimation

                                              Standard                 Approx
                 Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag

                 MU            158.06996      41.64309       3.80      0.0013       0
                 MA1,1           0.25399       1.64587       0.15      0.8791       1
                 AR1,1           0.42821       1.48388       0.29      0.7762       1

ARIMA?几年前的事了，现在也只能看看了。
还有其他统计预测软件可以用的。

AR对应的是自回归项的系数，ma对应的是扰动项的系数，完整的应该是(假定是ARIMA（1，1，1）
X(t)-X(t-1)= 158.06996 +0.42821(X(t-1)-X(t-2))+ 0.25399 e(t-1)+e(t).