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gssdzc 发表于 2010-4-17 11:13 顶。让高手回答
long4 发表于 2010-4-17 11:35 是指市场组合的超额收益吧 wrds的fama-french 3 factor有这个数据的。
long4 发表于 2010-4-17 11:53 似乎没有那么高，fama论文中，月超额回报平均大概0.4%，标准差约4.5%
xyredpoppy 发表于 2010-4-17 12:30 long4 发表于 2010-4-17 11:53 似乎没有那么高，fama论文中，月超额回报平均大概0.4%，标准差约4.5%是月度数据，那么要是年的话是不是要乘以一下？
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