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Stata滚动回归分析求残差
久久亚慧
4891 11
2020-02-09
老师，您好！我想要用fama-french5因子RiskPremium,SMB,HML,RMW,CMA作为自变量，y作为因变量进行90天滚动回归得到残差。具体而言，就是用第1-90天，2-91天，3-92天......依次滚动的数据求残差，共200个公司（用code表示），最后需要得到各个公司1-90天，2-91天，3-92天......分别的残差数据，请问该如何在Stata中写代码呢？期待回复，非常感谢！
数据如下：
codeDate

time

RiskPremium

SMB

HML

RMW

CMA

y

12010-08-20

1

-0.018048

-0.001510

0.002432

-0.005290

-0.002467

14.239932

12010-08-23

2

-0.000048

0.008739

-0.006269

-0.006542

0.003935

14.009932

12010-08-24

3

0.005953

0.006162

-0.002887

0.000329

0.002978

14.039932

12010-08-25

4

-0.021048

0.001403

-0.007125

-0.000121

0.003066

14.089932

12010-08-26

5

0.003953

0.002926

-0.004748

-0.002879

0.003220

14.179932

12010-08-27

6

0.003953

0.001991

0.000478

0.005010

-0.001961

14.489932

12010-08-30

7

0.017953

0.005164

-0.009715

0.000005

0.005471

14.669931

12010-08-31

8

-0.002048

0.010774

-0.009231

-0.000837

0.003385

14.699931

12010-09-01

9

-0.008048

-0.005091

0.000284

0.000896

-0.002770

14.359931

12010-09-02

10

0.013953

0.005489

-0.002428

-0.004196

0.002821

14.329931

12010-09-03

11

0.000953

0.006951

-0.009174

-0.005641

0.003059

14.519931

12010-09-06

12

0.010953

-0.011732

0.007343

0.001093

0.001455

14.219931

12010-09-07

13

0.001953

0.004548

-0.002967

-0.005159

0.003449

14.399931

12010-09-08

14

0.001953

0.005514

-0.010370

-0.001304

0.005617

14.609931

12010-09-09

15

-0.014048

0.000862

-0.002873

-0.000242

0.000172

14.76993

12010-09-10

16

0.003953

0.006121

-0.006240

-0.000576

0.000500

14.89993

12010-09-13

17

0.010953

0.005882

-0.004681

0.000367

0.001485

15.25993

12010-09-14

18

-0.000048

0.001958

-0.005040

-0.004867

0.002380

14.87993

12010-09-15

19

-0.016048

-0.001520

0.000663

-0.000242

0.000800

14.76993

12010-09-16

20

-0.019048

-0.004614

0.004856

0.002260

-0.001649

14.87993

12010-09-17

21

-0.001048

-0.003343

-0.006641

0.001128

-0.001371

14.76993

12010-09-20

22

-0.005048

-0.007208

-0.000949

-0.001239

0.004738

14.47993

12010-09-21

23

0.000953

-0.002994

0.000782

0.002148

-0.001752

14.49993

12010-09-27

24

0.015953

0.007099

-0.011308

-0.004961

0.005198

14.649929

12010-09-28

25

-0.006048

-0.000888

-0.007466

-0.005946

0.004183

15.079929

12010-09-29

26

-0.003048

-0.012236

0.005690

0.000418

0.002722

15.209929

12010-09-30

27

0.016953

0.004980

-0.001921

-0.001604

-0.013663

15.469928

12010-10-08

28

0.029953

-0.008713

-0.003611

0.002205

0.003314

15.389928

12010-10-11

29

0.021953

-0.014242

0.013489

-0.002552

0.000851

15.329928

12010-10-12

30

0.009953

-0.006632

-0.001767

0.001559

0.005688

15.839928

12010-10-13

31

0.007953

0.003947

0.008355

0.006435

-0.011215

15.809928

12010-10-14

32

0.000953

-0.026987

0.015106

0.005518

-0.001451

15.809928

12010-10-15

33

0.027953

-0.027838

0.013222

-0.004846

-0.004175

16.239927

12010-10-18

34

-0.007048

-0.006256

0.011854

0.003964

-0.001857

16.109927

12010-10-19

35

0.018953

0.009391

-0.010617

0.001870

0.002321

16.899927

12010-10-20

36

0.002947

0.002163

-0.011555

-0.000823

0.000908

17.579925

12010-10-21

37

-0.004053

0.009122

-0.002856

-0.002327

0.007108

17.729924

12010-10-22

38

-0.000053

0.007743

-0.007651

0.000154

-0.000017

17.509924

12010-10-25

39

0.026947

-0.001586

-0.004967

-0.000119

0.003055

17.989923

12010-10-26

40

-0.003053

0.008816

-0.004256

-0.004241

0.000121

17.889923





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久久亚慧
2020-2-10 11:24:11
求求有思路老师们拯救一下吧
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黃河泉
2020-2-10 18:27:03
久久亚慧 发表于 2020-2-10 11:24
求求有思路老师们拯救一下吧
请 ssc install asreg 并见其 help asreg。
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久久亚慧
2020-2-11 12:38:09
黃河泉 发表于 2020-2-10 18:27
请 ssc install asreg 并见其 help asreg。
非常感谢老师的回复，目前已有思路！
还有两个问题想要请教一下：
1.我使用bys code: asreg y RiskPremium2 SMB2 HML2 RMW2 CMA2, wind(time 90) se fit这个代码算出来第90天的数据是用1-90的数据算出来的，但是我想实现1-90天的残差作为第91天数据，2-91天残差作为第92天数据，依次类推，没有在help asreg找到相对应的指令，麻烦老师指教。
2.在得到残差后，我还需要算出残差的标准差，在bys code: asreg y RiskPremium2 SMB2 HML2 RMW2 CMA2, wind(time 90) se fit命令后使用了egen sd_residuals = sd(_residuals)命令，结果每个公司所有日期后面的sd(_residuals)都是一样的值，见下面数据，请问老师是什么原因呢？

_residuals        sd_residuals
.53588784        3.191237
.36001451        3.191237
.51752133        3.191237
.40787734        3.191237
-.07012066        3.191237
.14765539        3.191237
-.14690281        3.191237
.08603605        3.191237
.48559799        3.191237
.57112105        3.191237
.17930717        3.191237
.21237007        3.191237
.35595928        3.191237
.89296548        3.191237
.57422912        3.191237
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久久亚慧
2020-2-11 23:52:48
久久亚慧 发表于 2020-2-11 12:38
非常感谢老师的回复，目前已有思路！
还有两个问题想要请教一下：
1.我使用bys code: asreg y RiskPrem ...
顶一下，希望老师能看到
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麒零_之恋
2020-2-12 07:08:21
久久亚慧 发表于 2020-2-9 17:00
老师，您好！我想要用fama-french5因子RiskPremium,SMB,HML,RMW,CMA作为自变量，y作为因变量进行90天滚动回 ...
第一个问题要自己设计思路解决，而不是寄望于命令一步到位就能帮你。手工调整方法，比如调整时间轴匹配上去。<br>
第二个问题，由于你没有说你想做什么，我只能回答....本来就是如此，不然标准差还一个公司一个么。<br>
你的问题还是找熟悉的人跟你一对一耐心解决吧，这复杂到别人帮不了你。
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