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时间序列模拟
楼主
lydia4014
1607
1
收藏
2010-04-18
想模拟这样一个时间序列
x
t
=-1.1
x
t-1
+e
t
e~WN(0,1)
我用arima.sim(100,list(ar=-1.1)),出错说该序列不平稳。
那模拟像这样的非平稳序列该怎么办?
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全部回复
沙发
ruiqwy
2010-4-20 21:50:56
时间序列的自回归系数绝对值都必须是小于1的,你这个绝对值大于1了,是不收敛的
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