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跪求一道投资组合的计算题答案
楼主
fy19675
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2010-04-19
有三种基金:股票基金A,债券基金B,短期国库券货币市场基金C(收益率8%),基金受益率之间相关系数为0.10,
概率分布如下:A:期望收益 20% 标准差 30%
B:期望收益 12% 标准差 15%
计算:1)风险基金的最小方差和资产组合的投资比例各是多少?
2)该组合的期望收益和标准差是多少?
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