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求解。一道计算题。看着简单就是不会,望高手能指点下
咏絮才
1938 6
2011-11-02
令R＝（R1,R2,...,Rn）为n个风险资产的预期收益率向量。V是收益率的n*n方差协方差矩阵。
a)给定投资组合的预期收益率Rp,请求出使得收益率方差最小的投资组合中各资产的权重。
b)请计算上一问中投资组合收益率的方差。
谢谢。
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李骥北
2011-11-2 03:05:39
利用矩阵导数去求解，不会矩阵导数的自己去学，再学不会的话你就不要做这些了。
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咏絮才
2011-11-2 10:57:09
楼上也挺会熬夜的
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pingguliuyunhan
2011-11-3 00:02:03
拉格朗日乘数法，矩阵求导
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久期
2011-11-7 20:29:42
题目并不像楼主认为的那么简单，马科维茨就是因为解决这个最优化问题获得诺奖的。
大致说，第一步写出目标函数和两个约束条件；第二步构造拉格朗日方程，第三步利用矩阵求导得出FOC,第四步利用一些矩阵运算解出W.解出的W的表达式比较繁琐。可以看Markwowitz(1952)或者黄奇辅《金融经济学》第三章。
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改鞋归正
2011-11-16 22:33:20
好像要用矩阵求导啊
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