经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区
›
经管百科
›
爱问频道
风险收益 计算
楼主
Nash-cheng
1587
1
收藏
2015-06-01
无风险资产与风险资产投资组合的组合标准差计算为何可以直接将各自标准差加权计算,而两种风险资产的组合标准差确实需要利用方差协方差矩阵来算呢?
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
nkyzj
2015-6-1 21:37:29
无风险和风险资产之间的协方差为0 其实都是协方差矩阵
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
怎么求投资比例? 跪求……
关于投资组合标准差的问题
三个投资组合的方差,标准差怎么计算
求解。一道计算题。看着简单就是不会,望高手能指点下
求解。一道计算题。看着简单就是不会,望高手能指点下
两项风险资产投资组合的有效集问题
协方差矩阵在投资组合中的应用
投资组合预期收益和标准差计算
求助金融工程问题1
投资组合问题
栏目导航
爱问频道
行业分析报告
经管高考
金融学(理论版)
学术道德监督
教师之家与经管教育
热门文章
表格结构数据的核心特征及具象实例解析
2026太空算力发展研究报告
中国提振消费的战略选择与国际经验,提振消 ...
下载到假资源如何退单
高教现代数学基础23 矩阵计算六讲 徐树方,钱 ...
【24顶刊热点!】2000-2024上市公司股价崩盘 ...
安徽全省一盘棋发力汽车产业
现代数学基础21 控制论中的矩阵计算 徐树方
求Journal of Computational and Graphical ...
【24重磅,详细,顶刊热点!】2000-2024上市公 ...
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群