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2015-06-01
无风险资产与风险资产投资组合的组合标准差计算为何可以直接将各自标准差加权计算,而两种风险资产的组合标准差确实需要利用方差协方差矩阵来算呢?
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2015-6-1 21:37:29
无风险和风险资产之间的协方差为0  其实都是协方差矩阵
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