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投资组合预期收益和标准差计算
楼主
秋日之森
4961
1
收藏
2016-09-17
30%的资金投资于一项预期收益为15%,方差为0.04的风险资产;70%投资于预期收益为6%的国库券。
请问这项投资组合的预期收益和方差是多少。
我对这题的预期收益没有问题,是8.7%。
但是他说方差为0.06我觉得不解
求大神解答,希望给出详细解释
谢谢
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全部回复
沙发
见路不走
2016-9-19 17:48:56
R=30%*0.15+70%*0.06=0.045=8.7%
0.3*0.2+0.07*0=0.06
因为最后问的是标准差,所以应该把方差开方。国债的风险为0,所以标准差为0
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