已知:
| 股票 | 预期收益率 | 标准差 | 相关系数 |
| A | 5% | 20% | p(AB)=-0.2
p(AC)=0.3 |
| B | 10% | 10% | p(AD)=0.5
p(BC)=0.2 |
| C | 20% | 15% | p(BD)=-0.5 |
| D | 15% | 30% | p(CD)=0 |
投资组合的构成:卖空2000元股票A,购买3000元股票B、2000元股票C以及3000元股票D。其中投资资本金2000元,其余为借入利率为5%的无风险资金。
(1)列出股票投资组合的协方差矩阵。
(2)计算投资组合的投资比例
(3)计算投资组合的预期收益率
(4)计算投资组合的标准差
请各位高手、前辈、大哥、大姐帮个忙了,真的不会求什么投资比例啊?小女子刚入门,请多多指教!