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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2009-06-20
已知:
股票预期收益率标准差相关系数
A5%20%p(AB)=-0.2
p(AC)=0.3
B10%10%p(AD)=0.5
p(BC)=0.2
C20%15%p(BD)=-0.5
D15%30%p(CD)=0
投资组合的构成:卖空2000元股票A,购买3000元股票B、2000元股票C以及3000元股票D。其中投资资本金2000元,其余为借入利率为5%的无风险资金。
(1)列出股票投资组合的协方差矩阵。
(2)计算投资组合的投资比例
(3)计算投资组合的预期收益率
(4)计算投资组合的标准差


请各位高手、前辈、大哥、大姐帮个忙了,真的不会求什么投资比例啊?小女子刚入门,请多多指教!
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2009-6-21 12:42:57
这就是Markowitz的收益方差分析,按照一定的限制条件求解线性规划,一些基本软件都可以实现,最简单的是excel,您可以找一本基本的excel金融分析的数目看下,基本都会有这样的简单操作。
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2009-6-21 12:46:01
投资比例就是按照上述进行处理,您列出的数字是不是资产的价格啊?!
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2009-6-23 20:35:37
但是我们要用纯人工操作耶……能帮忙做一下吗?谢谢啦,不胜感激!
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2009-6-23 23:37:17
萧禾飞雪 发表于 2009-6-23 20:35
但是我们要用纯人工操作耶……能帮忙做一下吗?谢谢啦,不胜感激!
实在不瞒您,我现在还没实际操作过,但是书籍看过,您可以到excel专版求助下那得牛人比较多,编个程序处理下就好了。
实在抱歉!
感谢您对金融投资版的支持!
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2012-7-4 17:08:37
是史建平的投资学的题吧?我也正要做啊
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