译音序
作者简介
别国
动态相对于均衡—．……—…
自然科学相对于社会列学·…
“公平游戏”和分形市场假说
动态，交易量和资金流量…．．
本书的内容…—…“……—…．“
小结……………………—……．．
进—步阅读…．…………—
金融领域中的纤维束：第一次接触
纤维柬上的微分几何
21．1  纤维束……
212平移………
213  曲率………
金融例证………—“
2．21  6L汇·．．．．—．．
222  作为平移的净观值和贴现…
223  两个推广：许多资产和时间
金融电子力学……………‘…………—．
23．1  作为曲率的套利…………—
232  电荷、力和测量对称……—
2．3．3不确定性和星化…………—
小结·………………………—…—…—
进一步阅读…………………—  ……—
?  2  3  4  5  6  7
19  19  23  ％  N  28  29  31  x  33  34  ％  37  38
?    2    3    4  5
2    2    2    2  2
第3章
    3．1
    32
    33
    3．4
    3．5
    3．6
    37
    3．8
    3．9
    3．1[
纤维束：数学
流形·…  ………
纤维火  ……—．．
纤维大[*的连通…．
曲率  …—…——．
变换法则——…
小变件和不变量—．
格推广…—．
为了好裔心：
小结…．—．
进一步阅读
第4章纤维京：物理学
  4．1  电磁学…．．…—……．
测量小变性和几何………
作为测量理论的电动力学
威尔的测量理论……  …
量子电功力学……．…—．
其他的基本测量理论…
461  弱相互作用……
46．2  强力……………
46．3  引力……………
再看咸尔的理论……．…．
小结……………—…—．
进——步阅读…………—…
金融学中的纤维束
纤维束：正式构造·…—．
511  离散基的构造…
5．12  结构群…………
513  纤维……………
51．4平移、曲度和套利
基本假定………．………—．
测量场动态学
4t)  的  47  犯  引  咒  抖  ％  57  贸
59  64  瞻  67  (19  72  73  74  75  ％  76  77
8()80 8381  838()
第6章
    6．1
    6．2
    6．3
    6．4
    6．5
    6．6
    6．7
    6．8
    6．9
    6．1(
动态的构造……———………—…．．
5．31  线性行程………………．．
53．2  二次行程………………。．
连续纤维束———————．———
测量不变：实际问题·—．…  …
551  股票分割和贬值………—
5．52  交易成本……—………．
553  心理因素  ……—………—
5．5．4价格中数字的非均匀分布
小结…………—…—…—…………—．．
迅速资金流的动态I
简介…………—．‘
迅速的价格动态：
621  模型…‘
6．22  经验结果
资金流：第一原月
关于单一时间视界的动态构造
64．1  单一投资者的情形·
6．4．2  风险因子…………．
6．4．3许多投资者的情形·
6．44格测量理论………．
法默项  ……………．…………
相互作用………………………
同其他微观模型的比较…—…
模型的统计特征……………“
小结………—…—……………．
，概率分布函数——分析……
第7章迅速资金流的动态tI
简介……—……．
技术分析……．
有效巾场假说·
短时间动态方程
89  91  92  93  99  99  00  03  03  06
3    4  5    6
5    5  5    5
第8章
    8．1
    8．2
    B．3
    84
    8．5
    86
    8．7
第9章
    91
    9．2
    9．3
    94
    95
    96
    9．7
价格调整的计量问题—……．
对第6章、第7章的最后评论‘
小结—…．……  —  ……—
虚拟套利定价理论——————————．．
均衡资产定价…—………………—……．………—……
测量模型：对APT的修止………—………．……．  …
关于虚拟套利存在时个无风险资产组合的有效方程
对APT的修正·
刘cAPM的修正
讨论…—………“
小结…—…．…
无套利假设下的衍生证券定价…—……．  …
套利还是无套利：苦干经验结沦……—……．’
9．2．1  来自于指数期货套利的证据………
922套利和极端市场事件………………
衍生证券定价的测量模型…………—……………
931  布菜克—斯科尔斯方程的推导………
9．32边界条件……………………………
933  同布莱克—斯科尔斯分析之间的关系
9．34套利资金流…………………………
93．5其他资金流…………………………
具有虚拟套利的衍生证券定价的现象性模型…“
9．4．1  关于衍生证券价格的有效方程……
94．2对模型的讨论………………………
偏微分方程框架……  ……—…—…………—
显式解  ……—  ……——…………—…………．
96．1  纯O rnste们·Uhlenbeck过程  ………
96．2  关于被限制布朗运动的母函数……
9．6．3复合过程……………………………
9．6．4特定的衍生证券……………………
交易成本和套利策略………．……—……………
67  71  75  78  N  83  85
9．8远离均衡朗衍生证券定价……
    981  基础价格的随机动态
    982定价方程…………‘
    983最后的评论………‘
99  小结………………………………
附录A量子场理论的方法和它们在金融领域中的运用
A1  生灭算子的基本知识………………—………
    A11  简单情况下的占用数字表示…．
    A12  多重坐标的推广………………．
    A13  为什么我们需要生灭算子……．
    A14  著名的例子：调和振子………‘
A．2泛函积分………—…………  …—……．…
    A 21  费呈路径积分…………………．
    A．22一致状态表示法和泛函积分…．
    A．23  关于关系式[6—18)的证明…‘
A．3  关于泛函积分的精确结果………．…………
  A 31  高斯积分………………………
  A．32  关于调和振子的路径积分……
  A．3．3  运用路径积分方法推导方程(9．
A 4金融应用………—………………—…*……
    A 41  短期利率模型—………………
    A 42  从路径积分方法得来的关于va：
    A．43  所罗门兄弟模型………………
A．5泛困积分的计算—…………—……………．
    A 5．1  摄动理论和费曼图……………
    A．52  准经典方法和有效行程………
    A．5．3数值方法………………………
A．6泛函积分和It6微分…*…………．………—
    A 61  关于准布朗过程的泛函积分…
    A 62  厂okke r—P[anck方程……………
cek模型的精确结果
238  239  242  244  245