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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
5971 7
2010-04-20
用Eviews6.0拟合了这两个模型后,系数不满足条件怎么办?GARCH(1,1)中a+b>1了
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2010-4-20 09:14:07
用GARCH模型是否合适?
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2010-4-20 09:17:56
有可能说明数据是不平稳的, 因为这两个系数之和大于1, 表明残差序列有可能单位根,可以考虑对原数据进行差分或去掉时间趋势再做GARCH
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2010-4-20 09:18:53
2# lzhfgood
检验过ARCH-LM了,有ARCH效应的,还要通过什么判断啊
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2010-4-20 09:36:42
3# 081015042
还有个问题,就是误差项的分布怎么选择啊,什么时候选正态分布,什么时候选学生t分布等
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2010-4-21 09:00:43
echoless 发表于 2010-4-20 09:36
3# 081015042
还有个问题,就是误差项的分布怎么选择啊,什么时候选正态分布,什么时候选学生t分布等
看情况了,股市收益率的话,一般就是t分布比较好!
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