请教月已实现波动率的具体算法 - 经管之家

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请教月已实现波动率的具体算法

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收藏 2020-02-17

有点困惑。
基于5分钟高频数据计算出了日已实现波动率，如果要计算月（假设20个交易日）已实现波动率的话，具体做法如何呢？
下面的做法对吗？？
请大佬们指点！！！

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2020-2-17 19:23:28

自己顶一顶！！大佬们能否给个确定的解释

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神奇的不老药

2021-5-2 21:39:53

你这个是不是应该乘以20天呢，为什么是乘以20分之一？？？

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2021-7-7 17:05:21

请问日度已实现波动率怎么用程序实现呢？楼主还在吗

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