请问老师,在第7讲中,

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收藏 2010-04-21

请问老师,在第7讲中,您教我们一个简单的方法,纠正一阶序列相关,就是在回归方程中加入ar(1).

现在我的问题是,如果这个回归是4阶序列相关,(我从相关图上面观察到的),请问是在回归方程中加入ar(4)么? 还是加入ar(1) ar(2) ar(3) ar(4)?

我不知道哪一种是正确的操作,谢谢老师!

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ermutuxia

2010-4-21 08:45:20

这个要看偏自相关函数，如果偏自相关函数只有第四阶显著则只需要加入ar(4)，如果你不确定ar(1) a(2) ar(3),是否显著，则也将其加入，然后做ARMA方程估计，如果有哪个系数不显著，则从方程中剔除重新估计。注意建立ARMA模型不需要关注ar(1) ar(2) ar(3) ar(4)前面系数的含义，只希望我们方程的可决系数高一些。因为我们建立ARMA模型通常是为了预测。

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唐伯小猫

2010-4-21 09:16:35

谢谢老师的详细解答!!我先下去睡了.睡醒了再继续操作.谢谢!!
Have a nice day!

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