同问～～～

同问。。。

很好啊。。。。。。

白仲林的讲义中有对每个选项的解释，百度文库可以找到。但是不知道这个和estimation method中的weights的功能有什么区别~~

通过选择“Coef covariance method”选项，确定计算系数标准差的各种稳健估计方法。
可选择的选项有“Ordinary”；
􀂄 模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“White cross-section”；
这时也可选择“Cross-section SUR”选项，最常见的选择是White的截面加权法
（White cross-section）
􀂄 对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“White Period”选项
􀂄 模型残差存在个体间的异方差时，可选择“White[Diagonal]”
􀂄 模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“Cross-section SUR”选项；
􀂄 对于模型残差，只存在个体间的异方差时，选择“Cross-section weights” 选项；
􀂄 对于指定的个体，观测数据存在时间上的异方差和序列相关性时，选择“Period
SUR”选项；
􀂄 对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“Period weights”选项。