这是我的原数据，是周的个股收益率与指数收益率

我将它调整为正确的形式后，用tsset date1然后进行回归，却显示
time variable not set
搜帖子说是同一时间点出现了多个观测值（有点奇怪怎么会有两个），我就删掉了重复值，保留一个
同时删除数据缺失的部分，然后回归
现在的问题是
我的回归模型包含超前项和滞后项，删去的时间部分，回归就不连续了

如图，predict e，2010年第四十周被删去，滞后项就从第41周重新开始了。
想请教一下如何让stata忽视40周的缺失？