求助：用事件研究法做上市公司短期绩效研究，事件模型建立不起来
用IBM SPSS 20软件对样本公司估计期[-90，-21]内的日均收益率和上证综指日均收益率进行回归，以个股收益率为被解释变量，以上证综指收益率为解释变量，得出各股票在市场模型……，操作和结果如下图：


这结果是显示个股的收益率跟上证综指收益率没有关系吗?不具有显著性？？？？？回归系数为-0.04？？大盘每上涨1个点，g哦那公司反而下跌0.04个点？这也不符合常理啊？？？

是哪里错了？为什么会出来这么诡异的结果？