请问股票多空交易的年化收益等指标怎么核算呢

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收藏 2020-02-22

悬赏 3 个论坛币未解决

就是构建了两个策略组合，一个跑出来年化10%，一个跑出来年化-3%，两个策略的各个区间的累计收益率和调仓数据也是有的，如果要构建这两个组合的多空交易策略，仓位权重相等，那多空交易策略的年化收益是多少呢？波动率和最大回撤怎么计算呢

求大神指导！！！

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2020-2-23 15:25:20

求大神指导

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2020-2-24 10:10:58

纯技术面的机械化指标？最好测试10年以上的数据，涵盖你所交易的市场中10种以上的品种(无相关性或相关性不明显)。
您的这点收益率是加了杠杆吗？实际交易还会有佣金、滑点、点差、流动性等因素，会造成收益必然的下滑。
波动率和回撤不能描述风险，描述风险的函数有十余种之多，没有什么是完美的，都有缺点弊端。

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2020-2-24 10:14:18

415495335 发表于 2020-2-24 10:10
纯技术面的机械化指标？最好测试10年以上的数据，涵盖你所交易的市场中10种以上的品种(无相关性或相关性不明 ...

不不不我就想理论上构建这样一个股票交易策略，因为现实里融券不是也门槛很高嘛...就是想问理论上多头正收益空头负收益最后的年化收益是两个相减吗？

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