请问非平衡面板数据可以用混合回归吗，混合回归和固定效应回归结果不一致的原因是？

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收藏 2020-02-23

问题具体如下：我有一组包含2000多个个体，跨越10年的非平衡面板数据，两个因变量y1,y2，一个自变量x（哑变量），和其他的控制变量z。
按理论期望的结果是：H0：y1和x正相关，y2和x负相关。
我用相关系数分析pwcorr_a y1 y2 x，得到了H0
我用分组差异分析ttable2 y1 y2, by(x)，得到了H0
我用OLS混合回归+稳健标准误，命令是reg y x z,vce(cluster id)），得到了H0
但是当我用固定效应模型，命令是xtreg y x z,fe r，却得到了H1（y1和x负相关，y2和x正相关）。

当我用陈强老师的检验命令
①混合回归or固定效应回归
xtreg y x z,fe得到的F检验说明不接受混合回归（但这种混合回归检验没用聚类稳健标准误，是不是有时不可信？）
②固定效应or随机效应
xtreg y x z,re r theta，检验说明不接受随机效应。

这样该如何处理呢，为什么会造成这样的结果呢，该不该信赖混合回归的结果呢？
还是一个计量和STATA的初学者，请大家多多指教！
谢谢！

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Sea.Zeng

2020-2-23 10:25:10

对于大部分命令，非平衡面板和平衡面板都可以处理，且方法相同。为了尽可能多地保留数据中的信息，尽量不要把非平衡面板整理成平衡面板。固定效应回归和混合回归的区别在于，固定效应回归可以控制仅随个体变化的不可观测变量，一定程度上解决遗漏变量偏差问题。至于你刚刚说的固定效应和混合回归之间的权衡，用聚类稳健标准误时不汇报F值，可以用以下的方法来改进：
固定效应回归：reg y x z i.id, vce(cluster id)，然后检验个体虚拟变量的联合显著性。但请注意联合显著性的定义，只要至少有一个不为0，就可以拒绝原假设，在这种情况下，几乎是肯定要拒绝原假设的，因此很少有人在固定效应回归和混合回归之间进行权衡，直接选择固定效应回归的居多。