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自相关与偏自相关的分析
加油小C
6406 6
2010-04-22

请问如何对自相关与偏自相关进行分析进而判断序列适合的模型？我想用ARMA模型，不知道这个结果可以用吗？如何判断拖尾性和截尾性？希望大家帮帮忙，在此谢谢了！
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gssdzc
2010-4-22 22:51:57
应该是ar(4) ar(2) ma（2） ma(4)模型，将这些项代入方程，再看概率值。如果不显著，剔除不限制的变量，最后得到显著的结果。其实很简单的
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加油小C
2010-4-23 16:49:45
2# gssdzc
十分感谢你的回答，但是我还是不明白为什么要选用这几个。我这个是基金的收益率时间序列做出的图，目的是想通过建立ARMA模型进行收益率预测，之前已经检验过该序列是平稳的，下一步是根据自相关、偏自相关的分析来具体选择哪个模型。我已经查阅了好多相关内容，但是如何从图上看出拖尾、结尾进而选择模型，还是不明白。我第一次接触计量经济学，请你多多指教，希望能详细些
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gsj5201314
2010-4-25 15:11:38
看图上第几根线超过虚线的值，就是ARMA（x，y）中的x，y
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chkv
2010-4-25 17:02:25
你可以看看张晓峒写的“计量经济学基础”，里面对如何从自相关、偏相关图中中辨别参数写的非常清楚。
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Megan22
2010-6-12 11:06:17
谢谢5楼的提醒，我回去得看看书了
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