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请教,应变量是平稳的,自变量非平稳,怎么办?
唐伯小猫
6296 6
2010-04-22
悬赏 50 个论坛币 未解决
请教一下,时间序列,
1.比如说应变量是平稳的,其中的一个自变量非平稳,怎么办?


2,如果应变量是平稳的, 自变量是4个,其中3个是平稳的,1个是非平稳的,那么应该怎么做呢?

谢谢!!
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icicle01
2010-4-22 22:32:19
做差分处理 然后再对4序列进行单位根检验
如4个都平稳了 再进行协整检验 如存在协整关系 则证明有长期关系 之后还可以增加误差修正模型揭示短期均衡关系 本人菜鸟 请其他大大指正
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唐伯小猫
2010-4-22 22:46:15
谢谢楼上回复.

但是应该不行,协整其中的一个前提是同阶的啊.

我是菜菜猫,也请大大指正!
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lehappy
2010-4-23 12:49:26
直接去掉吧
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唐伯小猫
2010-5-11 18:52:32
顶一下。。。。。。。。。。。。。。。。
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nkuxl
2010-5-11 23:13:39
4个因变量其中3个平稳，一个非平稳，线性组合必然也是非平稳的。

建议做用差分值
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