部分变量非平稳可以做协整检验吗？

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收藏 2016-06-21

2个变量是非平稳序列，另外2个变量是平稳序列，请问这4个变量可以放在一起做协整检验吗？

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2016-6-22 00:42:48

当然可以！

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2016-6-22 08:31:55

我怎么看书上说，要所有的变量都是非平稳，才能做？或者都是一阶平稳。总之，阶数要相同。

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2016-6-22 09:46:35

bnututu 发表于 2016-6-22 08:31
我怎么看书上说，要所有的变量都是非平稳，才能做？或者都是一阶平稳。总之，阶数要相同。

二楼说法应该是不对的，协整是针对非平稳时间序列而言，所以有平稳的就无法构建协整，且不能构建回归。

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2016-6-23 09:17:03

多谢多谢！

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