求助：非平稳非单整数据能做VAR和协整检验吗

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收藏 2010-12-08

如果两个变量不是单阶同整在eviews中做VAR 然后看到AR根都是小于1的而且janhenson conintegration test显示接受最多存在一个协整方程的假设这是伪回归吗不单阶同整的不平稳数据能做VAR和协整检验吗？麻烦大家帮我看一下，谢谢了
我看到的文献，区域GDP都是一阶单整的，可是我自己做的数据，却不是的，好困惑。。。。

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karzu

2010-12-8 23:34:32

自己顶一个

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linxiangyan

2010-12-9 15:25:05

两个不同阶单整变量之间的线性关系不存在协整；
两个同阶单整变量之间的线性关系可能存在协整。
所以若是两个不单阶同整的不平稳数据，则不能做VAR和协整检验。
一般的非平稳变量是一阶单整的，你用的GDP是年度，还是季度还是月度的？季度，月度的要先进行季节性调整，不过也可能是二阶单整的时间序列，不多见这种情况。

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周清怡

2011-12-16 21:01:04

linxiangyan 发表于 2010-12-9 15:25
两个不同阶单整变量之间的线性关系不存在协整；
两个同阶单整变量之间的线性关系可能存在协整。
所以若是 ...

做出来的季度GDP与M2数据是二阶单整的啊，能不能做VAR？

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周清怡

2011-12-16 21:01:04

linxiangyan 发表于 2010-12-9 15:25
两个不同阶单整变量之间的线性关系不存在协整；
两个同阶单整变量之间的线性关系可能存在协整。
所以若是 ...

做出来的季度GDP与M2数据是二阶单整的啊，能不能做VAR？

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周清怡

2011-12-16 21:01:46

周清怡发表于 2011-12-16 21:01
做出来的季度GDP与M2数据是二阶单整的啊，能不能做VAR？

季度数据是经过季节趋势处理的。

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