最近因为课题需要，在自学VAR模型及其他相关知识，对于一个完全没有计量经济学基础的人来说真的有点摸不着头脑啊，只好在这里求助一下各位大侠，希望能得到热心帮助，不胜感激！我的问题如下：

1.对于三组两两之间的散点图显示非线性的时间序列来说可以做VAR模型和协整检验吗？
2.是否可以根据Johansen协整检验中得到的各变量前面的系数来直接判断变量之间影响的方向和作用大小呢？
3.三个变量中，被解释变量和一个解释变量为一阶单整，另一个解释变量为二阶单整，这样还可以做协整检验吗？
4.我的时间跨度只有21年，在建立VAR模型中选择滞后阶数时，最大选择了4，出来的结果中5个指标不一致，应该以哪个为准呢？还是以多数为准？假设得到滞后阶数为4，但是以这个再建立VAR模型时又是不平稳的，这样的问题应该怎么处理呢？
5.还有就是，假设我在VAR中选择了滞后阶数为2，那么在做Johansen协整时，在lag intervals那里就应该写“1 1”吗？
6.倒数第二个问题就是，需不需要在模型中加入其他控制变量，就是可能也会影响到被解释变量的其他因素（混杂因素的控制）？
7.最后一个问题，我想达到的目的是看两个解释变量对被解释变量的作用，如果上述方法不能得到较好的结果的话，从计量经济学的角度还有没有其他更好的方法呢？或者直接用其他统计学方法？

以上就是我的问题，急切盼望能得到答复，谢谢大家啦！