悬赏 100 个论坛币 未解决
我对做VAR的协整和误差修正还有很多疑问，刚刚学习，还是个菜鸟，希望有高手能够指点指点，最好解释得越清楚越好。不胜感激！
下面是我做的一个例子，希望能根据例子找到我要的答案。希望高手能耐心教教我。
所有序列经检验都是I（1），即一阶单整序列。
协整检验的结果如下：见附件1,2,3,4（按顺序排列的）
误差修正的结果如下（VEC）：见附件vec1，vec2，vec3（按顺序看）
问题1：这个例子有两个协整关系，协整关系的方程怎么写啊？希望能具体给出方程。
问题2：误差修正方程怎么写啊？有两个误差修正项怎么写？
问题3：关于做协整检验和误差修正时滞后阶的问题，这两者的滞后阶是不是要一样啊？书上说这两者的滞后阶都是针对一阶差分后的序列，不是原序列，原序列是非平稳的，不能直接建立VAR模型，那又怎么确定协整检验和误差修正的滞后阶啊？还有，如果VAR是4阶的，那么是不是做协整和VEC时滞后阶就是3啊？
问题4：如果所有序列都是二阶单整的，怎么做误差修正啊？也是在误差修正的内生变量列表中输入原序列吗？
问题5：误差修正时前面两个协整向量什么意思啊？和协整检验的不一样，不太明白。
这些问题对高手来说应该很容易，希望大家能帮帮我这个菜鸟，期待出现清楚易懂的答案。越详细越好。
希望能够依据我给的截图具体给出答案，非常感谢。
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