[讨论]做VAR前需要做协整吗？

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收藏 2012-03-02

如题。
不过协整检验好像要先做个初步的VAR，对吗？

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2012-3-2 18:38:17

如果是平稳序列就不需要，如果不是平稳的序列就要求满足协整关系，高铁梅的书上有说

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2012-3-2 21:37:27

magicgina 发表于 2012-3-2 18:38
如果是平稳序列就不需要，如果不是平稳的序列就要求满足协整关系，高铁梅的书上有说

谢谢!不过似乎VAR只需要满足平稳数据即可？

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2012-3-4 16:03:39

协整是对于非平稳数据而言的，如果你平稳了，当然就不存在协整之说了，

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2012-3-4 19:30:29

那要看你想说明什么，var系统中有个误差修正模型，做它之前最好先协整，看长期关系，误差修正做出来后，需要带入之前做的协整。

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