VAR（1）协整检验滞后期取0？

8004

收藏 2012-08-22

因为做协整检验之前先要确定滞后阶数，用AIC和ＳＣ得到VAR滞后期为1，即VAR（1），由于协整滞后期比ＶＡＲ少１，所以协整检验的滞后期为０，即ＥＶＩＥＷＳ中滞后期间填0 0,协整滞后期为0可以吗？做出来的结果有意义没？先谢谢了(*^__^*) 嘻嘻……

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haoyun010

2012-8-22 22:00:35

对多变量的协整检验，的确需要要确定滞后阶数，但不是直接根据AIC和ＳＣ得到的VAR滞后期来确定多变量协整检验需要的滞后阶数。

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skyxzt

2012-8-23 10:06:46

haoyun010 发表于 2012-8-22 22:00
对多变量的协整检验，的确需要要确定滞后阶数，但不是直接根据AIC和ＳＣ得到的VAR滞后期来确定多变量协整检 ...

那要怎么确定呢？多谢啦

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haoyun010

2012-8-23 19:04:53

skyxzt 发表于 2012-8-23 10:06
那要怎么确定呢？多谢啦

本人认为，在Var模型估计结果展示图中点view选Lag Structure—Lag Length，填写一个考核的时间，根据得到的评价统计量的数值进行判断和选择。

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竹林散人

2012-11-25 21:28:27

追问如求助主题所言用AIC和ＳＣ得到VAR最优滞后期为1 怎么确定协整滞后阶数那要是减1不是0吗

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小红帽和大灰狼

2013-1-14 15:58:29

求解，协整检验滞后期为0有意义吗

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