帮忙看看协整检验的滞后期 - 经管之家

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帮忙看看协整检验的滞后期

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收藏 2007-08-22

我对数据作了ADF检验是二阶差分后的平稳序列接着做协整检验可是滞后期为2时没有协整关系选择滞后期为3时有一个协整关系请问我可以继续往下做格兰杰检验么？

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胖胖小龟宝

2015-1-8 10:18:16

理论上可以。如果两组数据一开始不平稳—>差分后检验平稳性—>若是同阶单整可以做协整检验—>若是协整的表明变量间存在长期均衡关系，之后可以做格兰杰检验。

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