帮忙看看协整检验的滞后期

蓬蒿人

6250

收藏 2007-08-22

我对数据进行ADF检验 XY均为二阶差分后的平稳序列接着做协整检验可是选择滞后期为2 则没有协整关系选择3 有一个协整关系我可以说二者存在协整关系么？协整检验的滞后期该如何确定？我可以继续做格兰杰检验和估计方程么？谢谢！急!

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hustnicole

2007-8-22 10:09:00

滞后期应该使用EVIEWS根据样本量自动推荐的Q值

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蓬蒿人

2007-8-22 10:46:00

那是不是在协整检验格兰杰检验中的滞后期都应该由Eviews来确定？谢谢！

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KG108555

2007-8-23 04:20:00

两个变量的不要用var检验协整关系，可直接回归y=x+u,检验残差是否稳定是最高指示！

不要输入常数项！见高铁梅第五章之协整

[此贴子已经被作者于2007-8-23 4:33:48编辑过]

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KG108555

2007-8-23 04:39:00

格氏检验是从低到高各阶是否存在相互引起问题，与协整与否基本无关，

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huihuile

2007-8-23 17:56:00

先做无约束条件的var，按照AIC最小信息原则结合F统计量的显著性或者残差确定最优滞后期r,做协整的最优滞后期为r-1

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