[求助]论文用协整检验结果不对？

hychen1986

1946

收藏 2009-12-16

我想证明GDP和期货市场交易额的协整关系。。以及证明期货对GDP有促进作用，可是期货和GDP的ADF检验都证明是非平稳的了，但残差ADF无法证明协整，论文就写不下去了。。。因为时间比较紧，请教有经验的大虾们。。怎么做才能继续下去。。。。。。。
GDP的ADF 检验结果

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shijianping

2009-12-17 12:27:56

你用Johansen协整检验试试看。协整检验法有两种：（1）E-G协整检验法：即检验残差是否平稳的协整检验。但E-G协整检验法不是基于ADF来检验残差是否平稳（有一些学者往往采用ADF来检验残差是否平稳，进而确定是否协整，严格来讲这是不正确的），而是采用麦金农响应面函数来确定残差是否平稳。此外，E-G协整检验要求样本量要大的，样本太小时结论可能不准确。所以你用ADF检验是否平稳来确定是否协整是不合适的。（2）Johansen协整检验法（JJ）。Eviews中有的。比较常用的方法。

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shijianping

2009-12-17 12:28:14

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shijianping

2009-12-17 12:31:26

如果实在不协整，那就说明二者之间可能不存在协整关系。此时，你可以通过差分把变量变为平稳序列，从而来检验二者之间的短期动态均衡关系。（个人建议，不一定正确）。要不你最好请教你的计量老师

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