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请教协整的问题
lwwcx
2414 7
2009-08-06
问题如下：

ADF检验后，因变量是平稳的，而自变量中，有的是一阶单整，有的是二阶单整，请问这样的情况下，可以做协整检验码？是否需要将所有数据都进行二阶差分？然后做协整检验。好像协整检验中所有数据同阶单整才可以做啊。如果不能做协整的话。那怎么可以得到变量之间的回归方程呢？

一直不大明白，谢谢
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liuxin9023
2009-8-6 18:17:06
都要做差分，这是对数据的硬性要求
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lwwcx
2009-8-7 08:25:07
都做了二阶差分了，就可以做协整了吗？
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lwwcx
2009-8-7 08:27:11
有高手详细说下吗？我的目的主要是想得到变量之间的回归方程
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lwwcx
2009-8-7 09:05:19
自己顶下，希望有高手来
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rmp
2009-8-7 09:33:47
既然不是同阶单整的，就不可以做协整分析；既然因变量是平稳的，你可以考虑将自变量差分得到平稳序列，然后做因变量与差分后的自变量的普通回归，既然都是平稳的，就不需要做协整分析了，但就是不知道这样做的回归对于你的数据变量是否有实际意义啦
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