ADF检验两个变量都平稳还需要做协整检验吗额？

yinying13

10129

收藏 2011-03-02

要是两个变量都平稳是不是就直接OLS了？还需要建ECM、VAR模型么？
求扫盲~谢谢！

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haibin51

2011-3-2 12:35:25

看看是否同阶,要是同阶的话,就可以直接OLS

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yinying13

2011-3-2 14:10:09

2# haibin51

都没有经过差分就都平稳了，这算是零阶单整吧？

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kemufei

2011-3-3 10:37:31

零阶单整同样符合协整的前提条件，其实楼主还没有理解协整的含义，对变量做协整分析是用来检验变量之间是否存在长期稳定的协同趋势，至于这种协同趋势的有效性还要通过检验，并且通过误差修正模型修正

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yinying13

2011-3-3 11:23:48

kemufei 发表于 2011-3-3 10:37
零阶单整同样符合协整的前提条件，其实楼主还没有理解协整的含义，对变量做协整分析是用来检验变量之间是否存在长期稳定的协同趋势，至于这种协同趋势的有效性还要通过检验，并且通过误差修正模型修正

首先感谢kemufei 的回答，然后我还有两个问题：
即是说，零阶单整的两个变量之间的长期稳定关系还是需要协整分析来验证，简单的OLS是不可取的，对吗？
“协同趋势的有效性”需要通过什么检验呢？

盼扫盲

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sank615

2011-3-3 14:57:24

4# kemufei
从图像看，变量明显有上升趋势，不平稳的
从ADF检验的结果上，却是平稳的。
请问这是怎么回事？

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