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2017-01-22
大神们,小白求问。                        
问题一:ADF检验中,一共有三个模型,一个是包含常数项和趋势项,一个包含常数项,一个两者都不包含。那么我们用eviews 进行检验的时候,是从全都包含,然后到只包含常数项,最后到什么都不包含的,对吧?如果这三个模型只要有一个拒绝0假设,则表明为平稳序列,然后就可以停止检验,对吧?但是如果三个模型都没能拒绝0假设,那么才需要从包含常数项和趋势项的模型进行一阶差分,然后再到只包含常数项进行一阶差分,最后才是都不包含进行一阶差分,对吗?如果那个一阶差分平稳,即可停止检验,此时也为平稳了,即为一阶单整,如果这三个模型还是不平稳,那么在依次进行二阶差分,对吗?

问题二:协整值适用于同阶单整,也就是需要进行差分的,对吗?如果不用差分的序列数据,还需要进行协整吗?能满足条件吗?协整所说的针对不平稳序列,这句话指的是不通过ADF 检验中的三个模型(模型一,包含常数项和趋势项;模型二,只包含常数项;模型三,什么都不包含),需要进行一阶差分或二阶差分的,对吗?

问题三:假设所有的变量都通过ADF 检验中的三个模型(模型一,包含常数项和趋势项;模型二,只包含常数项;模型三,什么都不包含)但是有的变量是模型一通过,有的是模型二通过,有的是模型三通过,那么在同一篇文章中,它们可以直接进行分析比较了吗?可以进行下一步吗比如进行格兰杰因果检验?
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2017-1-23 11:55:45
问题1:一般先看时序图,来大致判断有么有趋势。通常是从none开始做。三个中有一个拒绝原假设就行了。否则逐一勾选来试检验,毕竟光看图也未必能真正发现趋势等情况。如果不平稳再进行差分,只要平稳了即停止差分。
问题2:协整基本都需要差分,因为协整是对于不平稳的数据来说的,也就是三个模型检验下来都不平稳。只需要差分后平稳即符合了条件,做协整还是用原数据的。
问题3:通常我是单序列逐一检验的,只要三种里有一种符合就算平稳了。如果平稳了就可以直接做后续的分析包括格兰杰。
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2017-1-23 15:21:27
胖胖小龟宝 发表于 2017-1-23 11:55
问题1:一般先看时序图,来大致判断有么有趋势。通常是从none开始做。三个中有一个拒绝原假设就行了。否则逐 ...
恩恩,好的,十分感谢。
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2017-1-23 17:50:38
胖胖小龟宝 发表于 2017-1-23 11:55
问题1:一般先看时序图,来大致判断有么有趋势。通常是从none开始做。三个中有一个拒绝原假设就行了。否则逐 ...
你好,我想再请教一下,我是否可以用VAR模型估计,通过Eviews计算,根据AIC、SC信息准则确定最优的滞后阶数,然后进行格兰杰,在OLS估计、逐步回归(而不去建立一个VAR模型)呢?
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2017-1-23 17:52:13
胖胖小龟宝 发表于 2017-1-23 11:55
问题1:一般先看时序图,来大致判断有么有趋势。通常是从none开始做。三个中有一个拒绝原假设就行了。否则逐 ...
你好,我想再请教一下,假设所有的变量都平稳,我是否可以用VAR模型估计,通过Eviews计算,根据AIC、SC信息准则确定最优的滞后阶数,然后进行格兰杰,在OLS估计、逐步回归(而不去建立一个VAR模型)呢?
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2019-3-9 14:30:35
胖胖小龟宝 发表于 2017-1-23 11:55
问题1:一般先看时序图,来大致判断有么有趋势。通常是从none开始做。三个中有一个拒绝原假设就行了。否则逐 ...
前辈你好,有点不太懂问题2的回答后面说用原数据,是指 只要我的变量是同1阶  我在作协整检验的时后可以用为差分前的数据对吧?  只有后面再作OLS 跟 共线性 自我相关等等其他检验时 用的是数据是要差分后的对吧?
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