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2015-02-19

一、单位根检验,手里有本教程里的ADF检验步骤如下:

先选择原序列,常数和趋势,自己选择的滞后期1

1.      判断常数项和趋势项的P值,大于0.05就剔除趋势项,如果常数项还是大于0.05就再剔除常数项

2.      判断DW值是否在1.8-2.1之间,不是改变滞后期

3.      最后再看ADF的检验,若不通过选择一次差分,重复以上步骤

根据上面来做基本常数项和趋势项都剔除了,我做出来的结果如下,

但我看到网上都是弄了一张图决定选不选常数和趋势,然后让系统自己选择滞后期。

1.png 这个该怎么办?

二、协整检验

3.png
4.png
网上说VAR,用原序列做了lag length criteria,滞后期该选4?
协整那里lag intervals 只能做到1 3。1 4 出不了结果
6.png 5.png
这种结果还如何解释?
毕业论文求大神指点,计量书看不懂啊!!
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2015-2-19 00:24:14
纠结了好多天了还试过用其他论文的数据做分析看人家是怎么做出来的但是看起来很晕,有篇论文认为应该做VAR(2),也有说要减去1,但是它后面使用lag intervals使用1 2,这两个是什么关系啊??
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2015-2-19 11:27:47
唯碁 发表于 2015-2-19 00:24
纠结了好多天了还试过用其他论文的数据做分析看人家是怎么做出来的但是看起来很晕,有篇论文认为应该做VAR( ...
我觉得滞后期根据aic来选择
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2015-2-19 14:17:54
扬帆启航2014 发表于 2015-2-19 11:27
我觉得滞后期根据aic来选择
根据AIC是说做ADF还是协整?
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2015-2-20 13:00:04
求大神
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