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2010-05-12
验证序列平稳性的时候一直很疑惑,一步步做得小心翼翼,看了很多例子,还是摸不出ADF检验的门道。
如下图,对Include in test equation不知道如何选择,还有就是lag dufferences的选择(用的是eviews3.1,不能自动选择)
1.png
请大虾们能否系统说一说步骤:从原始序列到一阶差分再到二阶差分的验证(重点是选择设置)
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2010-5-13 09:40:23
你用EVIEWS5.1什么都解决了,会根据AIC或者SIC准则自动给出的。
另外,告诉你使用方法:
1.检验序列非平稳时,INCLUDE IN 。。。三项都必须检验,只有全部检验结论是非平稳的,表明序列是非平稳的;如果有一个是平稳的,表明序列是平稳的,不知道我说清楚了没。
2.第一个是常数项,即JIEJV项,第二个是既有常数项又有时间趋势项;第三个是上述二个都没有。
什么意思呢?你先把被检验的时间序列打开看一看(Graph),看看均值大概是多少,如果不是0,加上第一项检验;如果随着时间的变化,呈现上升或下降趋势,则加上第二项;如果围绕0附近变化,则上述二个都不要。
3.滞后项的多少主要是解决误差项的自相关问题的,也就是让最后误差项变为白嗓声。
如果还不明白,请联系ccnuzhaoke@sina.com
但我不能保证会按时回复。
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2010-5-13 09:59:04
2# 叶落风飞
万分感谢,我待会去做一下,不会的再问,呵呵~
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