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有EG法在进行协整检验的时候,第一步协整回归使用的数据是ADF检验的原始数据么?
楼主
fly_bread
3020
2
收藏
2012-10-11
小弟刚接触计量不就,在做完单位根检验之后发现Y与X是二阶差分平稳序列,现在要做协整检验,发现用原来的数据,对残差项做单位根检验的时候,选择level这个输出的结果显示的是不显著,做二阶差分后又变得显著,怎么解释?
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全部回复
沙发
zhangyingjie
2012-10-11 18:21:17
爱莫能助!
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-11-10 15:57:27
不如换做JJ来做试试
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