[求助]两变量协整检验 - 经管之家

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[求助]两变量协整检验

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收藏 2009-03-20

      两变量的协整检验有两个方法，对残差序列的ADF检验和对于系数的JJ检验，高手知道他们之间的差别是什么吗？（不要说一个是对残差的，一个是对系数的之类的话），检验结果的差别、还有原理等等。

[此贴子已经被作者于2009-3-20 14:47:54编辑过]

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胖胖小龟宝

2015-1-14 15:09:08

ADF是单位根检验，主要是看是否平稳的，JJ是协整的，这两个不同。协整里有EG和JJ两种，最简单的区别是前者只能做两变量，后者可以多变量。复杂点的说，JJ协整检验是基于VAR模型基础上对向量进行协整检验,EG协整检验主要是检验序列的单整情况。

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