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协整检验
楼主
fabienli
2298
1
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2014-05-14
先对ironf和hrbf进行adf检验,发现两个序列一阶差分均为平稳。接下来想进行协整检验,请大虾们看看对不对。
对线性回归的残差进行稳定性检测,结果如下:
请问:1、这个结果怎么解释两个变量的协整关系?
2、最初将ironf和hrbf两个变量进行一阶差分得到平稳序列之后,接下来进行协整分析和因果关系分析时是直接用ironf和hrbf这两个原始数据变量还是用差分后的变量?
多谢!
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全部回复
沙发
bakoll
2015-1-18 00:01:14
协整检验在sas中的实现,参考
http://wenku.baidu.com/link?url=UsEjlAj11bDueNZfHxpfw3Mtwe5DdxvnQjdREAYDb2n-Pw1AusEyUx-8zGp9AEZzGTXQgcPbFCAro_hBmu6OiS8_uJtCVqtH_7UN9moYOSG
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