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2010-04-23
在做ADF检验的时候,发现有选项是包括截距项和趋势项的检验;但是根据平稳性的定义,包括截距项和趋势项的序列应该不属于平稳的序列啊。假如做ADF时发现勾选了截距项和趋势项选项之后的检验,显著性高的话,就认为这是平稳的序列,直接进入VAR系统了吗?还是要差分之后才能进入VAR系统啊?

P.S. 似乎按照平稳性的定义,包括有截距项的时间序列也不属于平稳过程啊,那是不是做了ADF检验发现显著后,是不是应该要差分啊?
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2015-1-9 12:46:42
平稳序列对截距项是没有要求的,只要是个常数即可,如果存在趋势一定是不平稳的,需要去势。
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