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2010-12-24
如题
在做一些adf检验,但是关于截距项、趋势项有点晕
网上很多也说不清楚,求教。
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2011-3-1 13:57:44
顶一个,直接看图就行吗?看图之后应该是怎么确定的?
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2013-5-1 16:57:17
一般的话,大致可以通过两种方式来确定检验方程的具体形式:
1.若原序列中不存在单位根,则检验回归形式选择常数项,意味着所检验的序列的均值不为0,若原序列中不存在单位根,则检验回归形式选择趋势项,比较易操作的办法是画出检验序列的饿曲线图,通过图形观察原序列是否在一个偏离0的位置随机变动或者是具有一个线性趋势,进而决定是否在检验时添加常数项。
2.若原序列中不存在单位根,则检验回归形式选择含有趋势和截距项。若原序列中存在单位根,选择具有二次趋势的趋势项,同时也可以通过观察所检验图形来确定,具体的情况具体对待,希望对你有用。
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2013-5-1 19:23:13
先生成趋势图,如果有时间趋势,也就是跟随时间发生变化,那么就有趋势项,如果图的截距不为0,那就有截距项。原序列检验的话,不需要选差分项。若不平稳,再进行一阶差分,或者二阶差分。
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2015-1-9 14:50:35
嗯嗯  学习了 很不错
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2015-4-23 16:46:58
除了看图还有其他方法吗?看图不好看啊!谢谢!
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