同问呀

伍德里奇的计量经济学导论

好的，谢谢您。

您好，请问我可以问您一个问题吗。
我的主回归模型是 lnpat1=treat+x1+x2+x3+year+industry
然后hekman两阶段模型回归的时候，命令如下：
heckman lnpat1 x1 x2 x3  i.year i.industry ,select(treat=treat_mean x1 x2 ) twostep first
这样是可以跑出结果的，并且回归结果显示工具变量treat_mean是显著的。但是这样子跑出来的回归是无法看出第二阶段中怎么看出treat是否是显著的呢？
真心求教，麻烦您了，表示感谢！

heckman命令第二阶段本来就没有treat那个变量
你先看书把理论搞懂了