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求助：几个变量如果不协整还能做模型么？
DaisyQQ
7106 5
2010-04-24
在做模型的过程中对几个变量作完平稳性检验之后，发现单整，但是在用EG两步法做协整检验时，发现残差不平稳，也就是说不协整，请问各位大侠，这种情况下该怎么办？
谢谢啦
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kemufei
2010-4-24 17:23:12
残差不平稳说明模型的稳定性受到质疑，因此要对变量进行处理，然后再做协整分析
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rainsq
2010-4-24 23:29:28
没有说单整的序列一定得存在协整关系吧！没有协整关系一样可以建立模型啊！比如VAR。协整只是说变量间存在长期线性均衡关系，又不是说他们之间没有其他关系。比如非线性关系。
还有，你用johansen协整检验再检验一次，其间涉及时间趋势项和常数项的选择，毕竟EG两步法中是忽略了这些的，有可能回归模型设置不当。
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zhangshengqi84
2010-4-25 18:39:32
同意3楼的说法，最好再用Johansen协整检验法再检验一次，EG两步法一般是两变量协整检验方法，如果是多变量的话，就要用Johansen协整检验法检验了。因为EG两步法只能检验出变量间存在一个协整关系，适合只有两个变量的检验。而在多变量的情况下，可能存在不止一个的协整关系，这种情况下EG两步法检验不出其余的协整关系，这就需要用Johansen协整检验法进行检验了。
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changer251
2010-10-28 10:09:05
2楼  残差不平稳说明模型的稳定性受到质疑，因此要对变量进行处理，然后再做协整分析
那应该对变量怎么样处理呢？
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ailenzhang
2010-10-28 17:59:42
想问一下，面板能做协整和误差修正模型吗？
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