请问如何利用事件研究法做超额收益率研究？

7398

收藏 2010-04-24

自己看了一些资料，不是很明白。说有三种方法。能有人详细解释一下么？
中国A股市场分为上海和深圳。用哪个指数来计算某个股票的超额收益率呢？能举例子或者推荐什么书来看看么？谢谢！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-4-24 10:42:05

这个你可以自己选一个。那个就可以，处于你自己的研究目的。时间研究法，其实说白了，就是收集时间点，然后设为变量，去进行实证。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-4-24 11:10:04

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-4-24 11:20:41

谢谢。
但就超额收益率仍有不明之处，请指教。
看了相关介绍，有三种方法计算预期收益率（平均收益模型、市场模型、市场指数模型）。
比较简单的就是市场指数模型。问题是深沪两个不同的市场，加上中小板市场，还有可能找到唯一一个市场指数来衡量么？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-4-21 15:38:12

国外有SP500，中国有沪深300哦 4# sihcliang

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享