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想建立GARCH模型，序列平稳后自相关检验时有相关性的应该怎么办
Orrrrreo
4299 11
2020-02-29
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冰枫冷羽
2020-3-1 03:08:50
那就对平稳的序列建立ARMA模型，然后，对建立后的阿ARma模型的残差建立GARCH模型
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冰枫冷羽
2020-3-1 03:12:41
看你的acf和pacf都有拖尾现象，可以从arma（1,1）开始,然后检测残差是否还存在自相关性,如果不存在就可以建立GARCH模型了
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Orrrrreo
2020-3-1 15:01:21
冰枫冷羽 发表于 2020-3-1 03:12
看你的acf和pacf都有拖尾现象，可以从arma（1,1）开始,然后检测残差是否为白噪声,如果是就可以建立GARCH模型 ...
谢谢您！
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Orrrrreo
2020-3-2 17:16:13
冰枫冷羽 发表于 2020-3-1 03:12
看你的acf和pacf都有拖尾现象，可以从arma（1,1）开始,然后检测残差是否为白噪声,如果是就可以建立GARCH模型 ...
您好，我试了arma模型，从1阶试到6阶，但是每个模型的拟合度都只有0.0几，这样的模型是不能用的吧，请问应该怎么解决呢？
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冰枫冷羽
2020-3-2 19:10:24
Orrrrreo 发表于 2020-3-2 17:16
您好，我试了arma模型，从1阶试到6阶，但是每个模型的拟合度都只有0.0几，这样的模型是不能用的吧，请问应 ...
你试了ARMA(1，1)之后检验残差是否还存在自相关性了吗？只要通过检验不存在就行了，至于拟合优度，时间序列模型不是太关注，这列模型拟合优度都很低
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