股价日波动率公式计算！

nust_jsf

32440

收藏 2010-04-25

请教单只股票股价的日波动率要怎么计算？我有某只个股05年到09年的日交易数据（收盘价，换手率，成交量等），但不知道怎么利用每日的收盘价计算出股价的

日波动率，应该有个具体的公式吧。

望知情者不吝赐教啊，论文急用！谢谢啦！

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ectopic

2010-4-25 16:07:04

It's the standard deviation of daily price changes. For more details, just google historical volatility, or consult any finance textbook.

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gaopeishan

2010-4-25 16:08:46

我也不会，请高人指教

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nust_jsf

2010-4-25 22:33:09

我看到有人是根据公式 ln(Si/Si-1) 来算的，Si是指第i天的股票收盘价，Si-1表示第i-1天的收盘价；最后还要乘以一年之中的交易日的天数

请问，为什么“最后还要乘以一年之中的交易日的天数”呢？

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ibmwcc

2010-4-26 14:21:54

请查阅options, futures, and other derivatives （john hull）中的the black-scholes model 一章，里面有专门讲股价volatility的一节

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kyuu123

2013-6-3 22:47:20

我也想知道，作业急用，查了好多资料都没有

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