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计量经济学与统计软件
请教一个计量经济学的问题?
楼主
agastad
1889
6
收藏
2010-04-25
假设:
我现在有个考察相关关系的模型 :Y=a+bX+controlvariable。 我想考察X 与Y之间的关系, 其中Y是个随时间变化的量而且同一天不同个体有着不同的Y值,但是 X和控制变量(controlvariable)是稳定的,即每天的值不变。 我有一个混合样本(pool sample,假设样本量是30), 那么每天都有个30个Y值,假设连续100天,由于每个个体的Y值每天也是在变化的,那么一百天下来,我就有3000个Y值,但是X和controlVariable只有30个值。
补充一下: 每天都有30个样本,这30个样本每个有一个Y值,一个 X值和一个controlvariable值 。就是说:其中一个样本i,在第一天有Y1,X1 和controlvariable1, 第二天的时候,Y发生了变化,变成了Y2, 但是X和controlvariable没有发生变化,还是X1和controlvariable1。 因为每天都有30个样本,即30个Y对应着30个X 和30个controlvariable,所以每天都可以用Y=a+bX+controlvariable回归一次, 不同的是Y发生了变化,所以回归的结果也是不同的。
具体做法和结果:
每天做一次回归,开始的时候X前的系数B是不显著的(例如T值只有0.5)。但是过了一些天,我发现X的系数B开始变的显著(T>1.96)了。 那么我能不能根据这样的一个时间变化,来说明X和Y的关系由原来不相关变成了相关(假设是正相关),具体解释是这样的:Y是在刚开受到外界noise影响,但是随着时间的变化,noise变的比较小了,所以这是Y和X才显示出原来正相关的关系?
问题:
我这么解释可以么?
若是不行的话, T值的变化该怎么解释?
谢谢大家。
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全部回复
沙发
gemini69
2010-4-26 00:32:10
1#
agastad
请问一下,你每一天做回归时,你那每天30个y怎么处理?!
你每一天,y有30个样本;而x与另一个control variable各只有一个样本;
然後,你每一天用 30个样本y 、 1个样本的x 与 1个样本的control variable 跑一次回归。
这样的重述跟你的原述一样吗?!
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藤椅
agastad
2010-4-26 08:52:53
不是的, 每天有30Y 和30X以及30个control variable。这样当然才可以回归呀
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板凳
agastad
2010-4-26 09:53:58
自己顶一下, 好不让帖子沉下去
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报纸
Newton2
2010-4-26 13:53:34
有可能一开始的时候,存在自相关,所以T不显著。但是随着数据的增加,T变得显著
你把数据给上,这样比较好说一些
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地板
Newton2
2010-4-26 13:54:10
有可能一开始的时候,存在多重共线性,所以T不显著。但是随着数据的增加,T变得显著
你把数据给上,这样比较好说一些
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7楼
agastad
2010-4-26 17:07:55
这个没有因为数据增加的问题, 我是每天回归一次, 然后比较每天的系数的
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