juncaiy 发表于 2010-4-25 23:26
搞不懂你的问题，每天做一次回归？第一天，一个X和一个控制变量，和30个Y，如何回归？这符合经济意义吗？一个X值对应多个Y值，X没有变异性，做回归是无意义的！我不知道的系数B是如何得到的？（我以为的是每个个体Y都有一个不同的B。）如果不是这样的？这是回归吗？你在做论文？还是课后习题？。而且，如果不跟你解释这些，最后的问题答案，我认为你的解释不正确，由不相关变得相关？一般计量经济学的目的是找出关系。而不是去判别是否相关，如果模型显示不相关。说明存在两个问题：1、变量可能真的不相关；2、模型设定偏误！你好像发了几次帖，看到了，给你回了，呵呵不知满意否？？

agastad 发表于 2010-4-26 09:03

juncaiy 发表于 2010-4-25 23:26
搞不懂你的问题，每天做一次回归？第一天，一个X和一个控制变量，和30个Y，如何回归？这符合经济意义吗？一个X值对应多个Y值，X没有变异性，做回归是无意义的！我不知道的系数B是如何得到的？（我以为的是每个个体Y都有一个不同的B。）如果不是这样的？这是回归吗？你在做论文？还是课后习题？。而且，如果不跟你解释这些，最后的问题答案，我认为你的解释不正确，由不相关变得相关？一般计量经济学的目的是找出关系。而不是去判别是否相关，如果模型显示不相关。说明存在两个问题：1、变量可能真的不相关；2、模型设定偏误！你好像发了几次帖，看到了，给你回了，呵呵不知满意否？？

补充一下：  每天都有30个样本，这30个样本每个有一个Y值，一个 X值和一个controlvariable值 。就是说：其中一个样本i，在第一天有Y1，X1 和controlvariable1， 第二天的时候，Y发生了变化，变成了Y2， 但是X和controlvariable没有发生变化，还是X1和controlvariable1。 因为每天都有30个样本，即30个Y对应着30个X 和30个controlvariable，所以每天都可以用Y=a+bX+controlvariable回归一次， 不同的是Y发生了变化，所以回归的结果也是不同的。