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时间序列建模
楼主
唐伯小猫
1779
2
收藏
2010-05-13
时间序列,想做数据分析,查看了是否平稳,然后再看了各个变量之间的相关系数.现在的问题是,dependent variable y是这种图形,可以看出既有时间趋势又有季节趋势的,我不知道是适合建立log模型还是用指数平滑的办法来进行分析.除了这两种方法,是否还有别的建议呢?谢谢大家!!
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沙发
ermutuxia
2010-5-14 10:04:54
我觉得对于这样的模型你要引入季节虚拟变量,或者是先把y分成趋势成分和季节波动成分,然后再进行分析。
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藤椅
唐伯小猫
2010-5-14 13:57:31
谢谢老师的回复.其实我已经做了两种测试:
1.我引入了11个月的虚拟变量.
2.另外我也做过测试,引入季节跟趋势变量.
当然1和2是两次做的,感觉一的效果比2的好.
发这个帖子就是为了更多的思考,更好的学习,所以十分感谢你的指点.
还有,请问应该如何把y分成趋势成分和季节波动成分呢?是什么命令? 因为我的数据是weekly,eviews总提示我无法建立季节变量等等。反正不能像年度数据那样可以把季节跟趋势分开的。
多谢你的回复,回复我的几个帖子,感激不尽!!
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