请问，如何用eviews6.0做multivariate GARCH？

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收藏 2010-04-26

How to achieve a multivariate GARCH(1,1) process with mormal error and noasymmetric terms use three sopecifications respectively：diagonal VECH, constant conditional correlation, and BEKK?
初学者请教，期待各位前辈指导

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565081

2010-4-26 17:29:07

我找到了……是system object 不是equation
但是对于system estimate在哪里输入等式呢？
===========
汗……原来最一开始的窗口就是输入等式用的
谢谢

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dreamingboy7

2010-5-19 09:35:42

自问自答受教了

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guoyaoqi

2011-4-14 01:07:21

eviews可以multivariate GARCH？

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゛ヽ方向ゞ/ty

2016-1-6 11:18:53

guoyaoqi 发表于 2011-4-14 01:07
eviews可以multivariate GARCH？

对、可以
刚刚看到multivariate Garch 的diagonal VECH, BEKK 模型都可以用
Eviews 8.0具体操作：选择多个变量-make system-estimate-ARCH
然后就可以估计了
如果要forecast,再make model
详见Eviews user's Guide II Chapter 17(system) & Chapter 20 (Models)

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