模型风险管理：关于北美、欧洲与亚洲模型治理实践的最新洞见
作者：Thomas Wallace, Andreas Raggl, Maribel Tejada, Rahul Agarwal
2020年3月5日
导语：麦肯锡今日发布报告《模型风险管理：关于北美、欧洲与亚洲模型治理实践的最新洞见》，报告阐述了模型风险管理（MRM）面临的四大挑战、银行需着重关注的两大推动因素以及未来10年的发展动态。本文摘选了报告部分内容。


在经典的银行风险体系中，模型风险最初曾被视为操作风险的一个分支，但如今已经逐渐发展为一种单独的风险类别。与此同时，模型风险管理（Model Risk Management，以下简称MRM）也已逐渐发展成为一个拥有明确定义的学科。

美联储于2011年发布编号SR 11-7监管信被普遍认为是在全球范围内发起和塑造MRM实践的关键事件。我们将在本文中深入研究SR 11-7发布8年后MRM的现状，并探讨行业实践的发展趋势以及MRM未来的发展方向。

我们最新的全球MRM调查结果表明，要将MRM从成本高昂的合规工作发展为有效且具有战略价值的风险管理手段，大多数银行仍有很长的一段路要走，尤其要关注MRM的职能范围、模型风险的量化和报告、模型风险管理及效率提高四个方面：

MRM的职能范围正在扩大
在模型库存方面，银行的视野已不再局限于监管和与风险相关的预测模型。通过完善每个步骤的框架、流程和工具，银行加深了对模型生命周期的端到端认知。

此外，随着高级分析技术和大数据技术的快速发展和广泛接受，模型的应用范围不断拓展。事实上，在接受我们调查的机构中，有80%表示将把拓展模型在业务中的应用作为重要任务，且有30%的机构认为其目前的模型应用范围太过局限。因此MRM职能的管理范围需要拓展以全面覆盖模型风险管理的需求。

由于监管指导，北美银行已经将MRM拓展到了更广的范围，而欧洲银行也在逐步充实和改进MRM的管理体系。对于亚洲银行，目前主要的管理重点依然是监管模型，如巴塞尔和IFRS 9模型。