stata面板数据自相关检验 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

stata面板数据自相关检验

11103

7

收藏 2020-03-09

悬赏 20 个论坛币已解决

请问stata面板数据怎么做自相关检验呀，每次做了回归之后想用BG检验，他都说sample may not include multiple panels

最佳答案

arlionn 查看完整内容

可以使用外部命令 -xtserial- 或 -abar- 进行面板数据的残差序列相关检验。不过，通常实操中，我们很少做这些检验，而是直接使用 xtreg y x i.year, robust 命令。此时，通过附加 robust 选项 (等价于 vce(cluster id))，已经在计算 SE 时考虑的干扰项的组内相关问题。 --- - -- 老连, https://www.lianxh.cn

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2020-3-9 09:26:32

可以使用外部命令 -xtserial- 或 -abar- 进行面板数据的残差序列相关检验。不过，通常实操中，我们很少做这些检验，而是直接使用 xtreg y x i.year, robust 命令。此时，通过附加 robust 选项 (等价于 vce(cluster id))，已经在计算 SE 时考虑的干扰项的组内相关问题。

--- - --
老连, https://www.lianxh.cn

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-3-9 11:23:30

arlionn 发表于 2020-3-9 10:56
可以使用外部命令 -xtserial- 或 -abar- 进行面板数据的残差序列相关检验。不过，通常实操中，我们很少做这 ...

嗯嗯，谢谢你，我知道可以用聚类解决，但是请问为什么会出现sample may not include multiple panels这种情况呢，有没有办法避免

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-3-9 11:46:34

arlionn 发表于 2020-3-9 10:56
可以使用外部命令 -xtserial- 或 -abar- 进行面板数据的残差序列相关检验。不过，通常实操中，我们很少做这 ...

或者说我只是单纯想证明存在异方差

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2022-8-29 15:08:43

arlionn 发表于 2020-3-9 09:26
可以使用外部命令 -xtserial- 或 -abar- 进行面板数据的残差序列相关检验。不过，通常实操中，我们很少做这 ...

请问下连老师，如果我的是独立混合截面数据，那该怎么处理自相关问题呢？做了DW检验，和楼主出现了同样的问题，无法检验，不知道用什么方法做比较好

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2023-7-16 06:36:46

请问这个问题解决了吗？我目前也遇到了这个状况，没有办法进行自相关检验。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群